- ये किसके लिये है?
- मॉडल में आत्मविश्वास का आकलन
- अनुप्रयोग
- यह कैसे करना है?
- तकनीक
- स्थानीय संवेदनशीलता विश्लेषण
- वैश्विक संवेदनशीलता विश्लेषण
- उदाहरण
- संदर्भ
संवेदनशीलता विश्लेषण एक तकनीक तय करता है कि एक स्वतंत्र चर के विभिन्न मानों मान्यताओं का एक सेट पर एक आश्रित चर प्रभाव है। यह अध्ययन करें कि गणितीय मॉडल या प्रणाली के परिणाम में अनिश्चितता को इसके इनपुट चर में विभिन्न स्रोतों को कैसे सौंपा जा सकता है।
इस तकनीक का उपयोग विशिष्ट सीमाओं के भीतर किया जाता है जो एक या अधिक इनपुट चर पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ब्याज दरों में परिवर्तन (स्वतंत्र चर) बांड की कीमतों (आश्रित चर) पर होता है।
चर का एक निश्चित सीमा दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण, निर्णय के परिणाम की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। इसे सिमुलेशन विश्लेषण या "क्या होगा" के रूप में भी जाना जाता है। किसी दिए गए चर का सेट बनाकर, एक विश्लेषक यह निर्धारित कर सकता है कि चर में परिवर्तन परिणाम को कैसे प्रभावित करता है।
एक संबंधित अभ्यास अनिश्चितता विश्लेषण है, जो अनिश्चितता की मात्रा और प्रसार पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। आदर्श रूप से, अनिश्चितता और संवेदनशीलता विश्लेषण को एक साथ चलाया जाना चाहिए।
ये किसके लिये है?
संवेदनशीलता विश्लेषण के प्रमुख अनुप्रयोगों में से एक प्रबंधकों और निर्णय निर्माताओं द्वारा मॉडल के उपयोग में है। निर्णय मॉडल के लिए आवश्यक सभी सामग्री का उपयोग संवेदनशीलता विश्लेषण के दोहराया आवेदन के माध्यम से किया जा सकता है।
यह निर्णय विश्लेषकों को अनिश्चितताओं, पेशेवरों और विपक्षों को समझने में मदद करता है, एक निर्णय मॉडल की सीमाओं और दायरे के साथ।
अधिकांश निर्णय अनिश्चितता के तहत किए जाते हैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एक तकनीक सभी अनिश्चित मापदंडों को अपेक्षित मूल्यों से बदलना है; तब संवेदनशीलता विश्लेषण किया जाता है।
मॉडल में आत्मविश्वास का आकलन
निर्णय निर्माता के लिए यह एक राहत की बात होगी कि एक या एक से अधिक इनपुट वैरिएबल बदलते समय विकल्प कितने संवेदनशील होंगे। अच्छी मॉडलिंग प्रैक्टिस के लिए मॉडलर को एक मॉडल कॉन्फिडेंस असेसमेंट करने की आवश्यकता होती है।
सबसे पहले, इसके लिए किसी भी मॉडल (अनिश्चितता विश्लेषण) के परिणामों में अनिश्चितता की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता होती है; और दूसरा, मूल्यांकन करें कि प्रत्येक प्रविष्टि परिणाम की अनिश्चितता में कितना योगदान देती है।
संवेदनशीलता विश्लेषण इन बिंदुओं में से दूसरे को संबोधित करता है (हालांकि अनिश्चितता विश्लेषण एक आवश्यक अग्रदूत है), परिणाम में भिन्नता निर्धारित करने के लिए इनपुट चर की ताकत और प्रासंगिकता की रैंकिंग की भूमिका निभा रहा है।
कई इनपुट चर शामिल करने वाले मॉडल में, संवेदनशीलता विश्लेषण मॉडल निर्माण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए एक अनिवार्य घटक है।
अनुप्रयोग
- संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रमुख अनुप्रयोग मॉडल के इनपुट मूल्यों में अनिश्चितताओं के प्रति अनुकरण की संवेदनशीलता को इंगित करना है।
- यह एक निर्णय के परिणाम की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है यदि महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की तुलना में स्थिति अलग हो जाती है।
- एक रणनीति के जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
- यह पहचानने के लिए कार्य करता है कि किसी विशेष इनपुट चर के संबंध में परिणाम कितना निर्भर है। विश्लेषण करें कि क्या निर्भरता संबंधित जोखिम का आकलन करने में मदद करती है।
- सूचित और उचित निर्णय लेने में मदद करता है।
- इसका उपयोग मॉडल में त्रुटियों को देखने के लिए किया जाता है, जब आदानों और परिणामों के बीच अप्रत्याशित संबंध ढूंढते हैं।
यह कैसे करना है?
एक संवेदनशीलता विश्लेषण, जिसे "क्या-अगर" विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग अक्सर वित्तीय विश्लेषकों द्वारा एक विशिष्ट कार्रवाई के परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है जब कुछ शर्तों के तहत प्रदर्शन किया जाता है।
संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित सीमाओं के भीतर किया जाता है, स्वतंत्र इनपुट चर के सेट द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उदाहरण के लिए, संवेदनशीलता विश्लेषण का उपयोग बांड की कीमतों पर ब्याज दरों में 1% की वृद्धि होने पर परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है।
सवाल "क्या हुआ अगर…?" यह होगा: ब्याज दरों में 1% की वृद्धि होने पर बांड की कीमत का क्या होता है? संवेदनशीलता विश्लेषण के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है।
विश्लेषण एक Microsoft Excel शीट में किया जा सकता है, विकल्प मेनू के "डेटा" अनुभाग में, "हाइपोथीसिस विश्लेषण" बटन का उपयोग करके, जिसमें "सीक उद्देश्य" और "डेटा तालिका" शामिल है।
संवेदनशीलता विश्लेषण करने के लिए अलग-अलग तरीके हैं:
- मॉडलिंग और सिमुलेशन तकनीक।
Microsoft Excel के माध्यम से परिदृश्य प्रबंधन उपकरण।
तकनीक
संवेदनशीलता का विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से दो तकनीकें हैं:
स्थानीय संवेदनशीलता विश्लेषण
यह व्युत्पन्न (संख्यात्मक या विश्लेषणात्मक) पर आधारित है। स्थानीय शब्द बताता है कि व्युत्पन्न एक बिंदु पर लिया जाता है। यह विधि सरल लागत कार्यों के लिए उपयुक्त है।
हालांकि, यह जटिल मॉडल के लिए संभव नहीं है, जैसे कि छूट के साथ मॉडल, क्योंकि उनके पास हमेशा डेरिवेटिव नहीं होते हैं।
गणितीय रूप से, कुछ मापदंडों के संबंध में लागत फ़ंक्शन की संवेदनशीलता उन मापदंडों के संबंध में लागत फ़ंक्शन के आंशिक व्युत्पन्न के बराबर है।
स्थानीय संवेदनशीलता विश्लेषण एक "एक समय में एक" तकनीक है। लागत पैरामीटर पर एक बार में एक पैरामीटर के प्रभाव का विश्लेषण करें, अन्य मापदंडों को तय करते हुए।
वैश्विक संवेदनशीलता विश्लेषण
वैश्विक संवेदनशीलता विश्लेषण संवेदनशीलता विश्लेषण का दूसरा तरीका है, जिसे अक्सर मोंटे कार्लो तकनीकों का उपयोग करके लागू किया जाता है। यह दृष्टिकोण डिजाइन स्थान का पता लगाने के लिए स्वैच के वैश्विक सेट का उपयोग करता है।
उदाहरण
जॉन हॉलिडे सीए के लिए बिक्री के प्रभारी हैं, जो एक मॉल में क्रिसमस की सजावट बेचता है। जॉन जानता है कि छुट्टियों का मौसम आ रहा है और मॉल में भीड़ होगी।
आप जानना चाहते हैं कि क्या मॉल में ग्राहक ट्रैफ़िक में वृद्धि से स्टोर की कुल बिक्री राजस्व में वृद्धि होगी, और यदि हां, तो किस राशि से।
क्रिसमस की सजावट के एक पैकेज की औसत कीमत $ 20 है। पिछले साल छुट्टियों के मौसम में, हॉलिडे सीए ने क्रिसमस की सजावट के 500 पैकेज बेचे। इससे $ 10,000 की कुल बिक्री हुई।
संवेदनशीलता विश्लेषण करने के बाद, यह निर्धारित किया जाता है कि मॉल में ग्राहक ट्रैफ़िक में 10% की वृद्धि कुल बिक्री में 7% की वृद्धि का परिणाम है।
इस जानकारी का उपयोग करके, जॉन यह अनुमान लगा सकता है कि ग्राहक ट्रैफिक 20%, 40% या 100% बढ़ने पर स्टोर कितना पैसा कमाएगा।
दिखाए गए संवेदनशीलता विश्लेषण के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि क्रमशः 14%, 28% और 70% की कुल बिक्री में वृद्धि होगी।
संदर्भ
- विकिपीडिया, मुक्त विश्वकोश (2018)। संवेदनशीलता विश्लेषण। से लिया गया: en.wikipedia.org
- इन्वेस्टोपेडिया (2018)। संवेदनशीलता विश्लेषण। से लिया गया: investopedia.com।
- सीएफआई (2018)। संवेदनशीलता विश्लेषण क्या है? से लिया गया: Corporatefinanceinstitute.com
- एडुप्रिस्टाइन (2018)। आप सभी संवेदनशीलता विश्लेषण के बारे में जानना चाहते हैं। से लिया गया: edupristine.com
- डेविड जे। पन्ननेल (1997)। संवेदनशीलता विश्लेषण: रणनीतियों, विधियों, अवधारणाओं, उदाहरण। कृषि और संसाधन अर्थशास्त्र का स्कूल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय। से लिया गया: dpannell.fnas.uwa.edu.au